Buch: Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung
Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung
Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Ralf Korn, Elke Korn
2014, XVIII, 323  S., 31 SW-Abb. 240 mm, Softcover
Springer, Berlin
ISBN 978-3-658-04126-7

Inhalt
Das Lehrbuch gibt eine Einführung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsätze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benötigt werden.
Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Itô-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt.
Direkte Beziehungen zur Anwendung in der Praxis der Finanzindustrie werden in einleitenden Abschnitten, durch die Vorstellung populärer Handels- und Garantiestrategien sowie zahlreicher numerischer Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen hergestellt.
Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.

Autoreninfo
Dr. habil. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.

Inhaltsverzeichnis
Zeitdiskrete Finanzmarktmodelle.- Das zeitstetige Marktmodell - Diffusionsmodelle.- Optionsbewertung im Diffusionsmodell.- Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren.- Zeitstetige Portfolio-Optimierung.- Ausblick: Weitere Aspekte der Finanzmathematik.

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